PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IH2O.L с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IH2O.L с AIA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - IH2O.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IH2O.L returned 10.26%/yr vs 16.26%/yr for AIA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности IH2O.L и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IH2O.L торгуется в GBp, в то время как AIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IH2O.L показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.79%. За последние 10 лет акции IH2O.L уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 10.26% против 16.26% соответственно.

IH2O.L

1 день
0.69%
1 месяц
1.23%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.11%
1 год
5.28%
3 года*
6.23%
5 лет*
5.17%
10 лет*
10.26%

AIA

1 день
3.78%
1 месяц
10.05%
С начала года
50.79%
6 месяцев
56.57%
1 год
93.11%
3 года*
33.88%
5 лет*
13.65%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IH2O.L и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		-0.58%9.75%6.03%7.33%-11.32%32.25%11.29%29.42%-5.41%15.67%
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.79%37.26%22.36%-0.89%-15.06%-10.07%29.80%17.56%-9.14%32.46%

Correlation

The correlation between IH2O.L and AIA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.42

Over the past year, the correlation between IH2O.L and AIA has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IH2O.L и AIA

Секторы
IH2O.L
AIA

Коммунальные услуги

45.5%

-

Промышленность

44.7%
2.0%

Сырьевые материалы

6.0%

-

Энергетика

1.8%
0.6%

Технологии

1.3%
63.8%

Потребительский циклический сектор

0.5%
8.6%

Недвижимость

0.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

16.4%

Здравоохранение

-

0.8%

Коммунальные услуги

IH2O.L
45.5%
AIA

-

Промышленность

IH2O.L
44.7%
AIA
2.0%

Сырьевые материалы

IH2O.L
6.0%
AIA

-

Энергетика

IH2O.L
1.8%
AIA
0.6%

Технологии

IH2O.L
1.3%
AIA
63.8%

Потребительский циклический сектор

IH2O.L
0.5%
AIA
8.6%

Недвижимость

IH2O.L
0.2%
AIA
0.5%

Коммуникационные услуги

IH2O.L

-

AIA
7.4%

Потребительский защитный сектор

IH2O.L

-

AIA

-

Финансовые услуги

IH2O.L

-

AIA
16.4%

Здравоохранение

IH2O.L

-

AIA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water UCITS ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с CIBR
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

IH2O.L vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IH2O.L c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IH2O.LAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
3.60

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
4.08

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.62

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

8.00

-7.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

25.33

-24.07

IH2O.L vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IH2O.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IH2O.L и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IH2O.L и AIA

Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -67.32%, что больше максимальной просадки AIA в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IH2O.LAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.32%

-46.86%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.70%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-21.92%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-39.70%

+16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

-45.18%

+18.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-2.46%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.54%

-12.36%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.69%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IH2O.L и AIA

Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 3.92%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IH2O.LAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

14.00%

-10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

22.69%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

26.07%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

23.81%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

22.71%

-7.78%

Сравнение комиссий IH2O.L и AIA

IH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IH2O.L и AIA

Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности AIA в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.42%1.35%1.05%1.21%1.11%1.67%1.00%1.43%1.77%1.52%1.62%1.61%

Часто задаваемые вопросы

IH2O.L and AIA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.

IH2O.L is categorized as Water Equities, while AIA is Asia Pacific Equities. IH2O.L tracks S&P Global Water TR, while AIA tracks S&P Asia 50. Their fees differ too: 0.65% for IH2O.L and 0.50% for AIA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор