Сравнение IGV с TRUT
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. IGV is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGV charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности IGV и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
IGV
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 16.89%
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -5.19% | -0.25% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between IGV and TRUT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. TRUT — Ранг доходности на риск
IGV
TRUT
Сравнение IGV c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.39 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок IGV и TRUT
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -18.55% | -44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -1.46% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -5.17% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 21.53% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 21.53% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 21.53% | +4.82% |
Сравнение комиссий IGV и TRUT
IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и TRUT
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and TRUT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for IGV.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для IGV и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор