PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGV с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGV и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и TRUT


Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью -8.52%.


IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Vaneck Technology Trusector ETF

Сравнение комиссий IGV и TRUT

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.


Доходность на риск

IGV vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина

TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGVTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

IGV vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGVTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.06

+0.27

Корреляция

Корреляция между IGV и TRUT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и TRUT

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF
0.26%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGV и TRUT

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и TRUT.


Загрузка...

Показатели просадок


IGVTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-18.55%

-44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-14.11%

-18.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-5.85%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и TRUT


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGVTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

21.40%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

21.40%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

21.40%

+4.48%