Сравнение IGV с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
IGV и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 29.58% | -17.25% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции NXTG по среднегодовой доходности: 14.78% против 13.76% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и NXTG
IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
IGV vs. NXTG — Ранг доходности на риск
IGV
NXTG
Сравнение IGV c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.78 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 2.47 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.87 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 12.13 | -12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.78 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.63 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IGV и NXTG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и NXTG
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и NXTG
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -33.61% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -12.49% | -22.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -33.61% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -33.61% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -6.09% | -26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -7.95% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 2.95% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и NXTG
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 7.61% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 13.28% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 19.90% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 17.42% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 18.64% | +7.24% |