Сравнение IGUS.L с VTHRX
IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both funds - IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IGUS.L returned 13.52%/yr vs 9.52%/yr for VTHRX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IGUS.L charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.
Доходность
Сравнение доходности IGUS.L и VTHRX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGUS.L торгуется в GBp, в то время как VTHRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTHRX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции IGUS.L превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 13.52% против 9.52% соответственно.
IGUS.L
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 13.52%
VTHRX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам IGUS.L и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 7.87% | 17.39% | 24.64% | 24.49% | -20.60% | 28.57% | 14.63% | 27.27% | -7.47% | 19.85% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 6.97% | 7.97% | 12.36% | 10.43% | -6.33% | 12.42% | 10.76% | 16.47% | -0.27% | 5.27% |
Correlation
The correlation between IGUS.L and VTHRX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGUS.L vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
IGUS.L
VTHRX
Сравнение IGUS.L c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGUS.L | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.75 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 13.50 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGUS.L и VTHRX
Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки VTHRX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и VTHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGUS.L | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -26.52% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -4.86% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -12.88% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -12.88% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -17.59% | -19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.07% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.80% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.35% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGUS.L и VTHRX
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGUS.L | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.95% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 6.14% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 7.85% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 9.56% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 11.81% | +4.79% |
Сравнение комиссий IGUS.L и VTHRX
IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGUS.L и VTHRX
IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.78% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
IGUS.L and VTHRX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGUS.L и VTHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор