PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGTR с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGTR и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGTR и VEGA


2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
2.71%15.25%4.02%-0.31%-2.08%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.25%15.83%11.20%15.12%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%.


IGTR

1 день
1.66%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.71%
6 месяцев
8.42%
1 год
18.90%
3 года*
10.57%
5 лет*
10 лет*

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий IGTR и VEGA

IGTR берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

IGTR vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 5252
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGTRVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.69

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.71

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

7.92

-2.17

IGTR vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGTRVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между IGTR и VEGA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и VEGA

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VEGA в 1.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
0.78%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок IGTR и VEGA

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


IGTRVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-28.37%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-8.32%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-4.52%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-3.83%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.80%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и VEGA

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGTRVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

4.21%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

7.23%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

11.98%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

12.31%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

12.67%

+3.74%