Сравнение IGTR с QFLR
IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - IGTR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, IGTR returned 43.77% vs 20.09% for QFLR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности IGTR и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 3.73%.
IGTR
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 43.77%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGTR и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 22.60% | 15.25% | 1.88% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 3.73% | 17.27% | 16.30% |
Correlation
The correlation between IGTR and QFLR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between IGTR and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGTR vs. QFLR — Ранг доходности на риск
IGTR
QFLR
Сравнение IGTR c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGTR | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 2.65 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 10.36 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGTR и QFLR
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGTR | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -13.97% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -7.61% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -3.42% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -2.51% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.94% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и QFLR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGTR | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.69% | 6.54% | +12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 9.86% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 12.74% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 13.11% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 13.11% | +6.06% |
Сравнение комиссий IGTR и QFLR
IGTR берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и QFLR
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.65% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGTR and QFLR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGTR has higher volatility (18.69%) compared to QFLR (6.54%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, IGTR leads with 43.77% vs 20.09% for QFLR. On fees, IGTR is cheaper at 0.80% per year. On volatility, QFLR has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGTR has performed better with a 43.77% return vs 20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGTR is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
IGTR has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for QFLR.
IGTR is categorized as Global Equities, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.89% for QFLR.
IGTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGTR и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор