PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с QFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - IGTR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, IGTR returned 39.22% vs 26.58% for QFLR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 6.83%.

IGTR

1 день
-2.33%
1 месяц
8.07%
С начала года
18.66%
6 месяцев
21.68%
1 год
39.22%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и QFLR

2026 (YTD)20252024
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		18.66%15.25%1.43%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between IGTR and QFLR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.64

The correlation between IGTR and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGTR и QFLR

Секторы
IGTR
QFLR

Финансовые услуги

25.7%
0.9%

Промышленность

20.7%
2.8%

Технологии

13.2%
50.8%

Здравоохранение

8.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.1%

Сырьевые материалы

8.1%
0.0%

Энергетика

4.8%
1.1%

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
18.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.5%

Финансовые услуги

IGTR
25.7%
QFLR
0.9%

Промышленность

IGTR
20.7%
QFLR
2.8%

Технологии

IGTR
13.2%
QFLR
50.8%

Здравоохранение

IGTR
8.2%
QFLR
3.2%

Потребительский циклический сектор

IGTR
8.1%
QFLR
12.1%

Сырьевые материалы

IGTR
8.1%
QFLR
0.0%

Энергетика

IGTR
4.8%
QFLR
1.1%

Недвижимость

IGTR
3.5%
QFLR

-

Потребительский защитный сектор

IGTR
3.3%
QFLR
9.2%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.4%
QFLR
18.4%

Коммунальные услуги

IGTR
2.0%
QFLR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с VTIGTR с SPYIGTR с BDVLIGTR с FIXTIGTR с PJAN
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

IGTR vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGTRQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.37

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.22

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.51

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

14.97

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGTR vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGTRQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.39

-0.81

Просадки

Сравнение просадок IGTR и QFLR

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-13.97%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-7.61%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.54%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-2.49%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.78%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и QFLR

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

2.50%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

8.04%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

11.27%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

12.61%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

12.61%

+4.25%

Сравнение комиссий IGTR и QFLR

IGTR берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и QFLR

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.67%0.80%2.40%0.87%0.31%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and QFLR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (7.63%) compared to QFLR (2.50%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, IGTR leads with 39.22% vs 26.58% for QFLR. On fees, IGTR is cheaper at 0.80% per year. On volatility, QFLR has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGTR has performed better with a 39.22% return vs 26.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGTR is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

IGTR has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for QFLR.

IGTR is categorized as Global Equities, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.89% for QFLR.

QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор