PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGTM.L с TRGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGTM.L и TRGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGTM.L торгуется в GBP, в то время как TRGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRGB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGTM.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TRGB.L с доходностью -0.27%.


IGTM.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-0.25%
С начала года
-0.94%
1 год
3.59%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.87%
10 лет*

TRGB.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
0.04%
С начала года
-0.27%
1 год
2.16%
3 года*
2.21%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTM.L и TRGB.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing
-0.94%7.92%-0.52%2.67%-15.78%-3.18%9.12%1.00%
TRGB.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.27%4.97%0.47%2.80%-13.39%-2.58%7.03%0.90%

Correlation

The correlation between IGTM.L and TRGB.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.94

The correlation between IGTM.L and TRGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IGTM.L vs. TRGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGTM.L
Ранг доходности на риск IGTM.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTM.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTM.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTM.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTM.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTM.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

TRGB.L
Ранг доходности на риск TRGB.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGB.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGB.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGB.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGB.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGB.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTM.L c TRGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGTM.LTRGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.72

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

1.70

+0.67

IGTM.L vs. TRGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTM.L на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа TRGB.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTM.L и TRGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGTM.L и TRGB.L

Максимальная просадка IGTM.L за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки TRGB.L в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTM.L и TRGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGTM.LTRGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-20.75%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-2.99%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.17%

-5.18%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-18.24%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-10.73%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-9.81%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.26%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTM.L и TRGB.L

iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что IGTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGTM.LTRGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.98%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

2.56%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

3.65%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

5.63%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

5.41%

+1.75%

Сравнение комиссий IGTM.L и TRGB.L

И IGTM.L, и TRGB.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTM.L и TRGB.L

Дивидендная доходность IGTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности TRGB.L в 3.19%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IGTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing
4.31%4.11%3.91%3.04%2.06%1.12%1.57%1.64%
TRGB.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.19%3.05%4.21%3.73%1.95%1.10%1.53%0.81%

Часто задаваемые вопросы


IGTM.L and TRGB.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGTM.L and TRGB.L have the same expense ratio: 0.10% per year.

IGTM.L is categorized as Intermediate Core Bond, while TRGB.L is Government Bonds. IGTM.L tracks ICE US Treasury 7-10 Year Index, while TRGB.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTM.L и TRGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор