PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRGB.L с CBND.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRGB.L и CBND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRGB.L торгуется в GBp, в то время как CBND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBND.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRGB.L показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.91%.


TRGB.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
0.04%
С начала года
-0.27%
1 год
2.16%
3 года*
2.21%
5 лет*
-1.46%
10 лет*

CBND.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
3.82%
С начала года
4.91%
1 год
6.97%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRGB.L и CBND.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRGB.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.27%4.97%0.47%2.80%-13.39%-2.58%7.03%-0.36%
CBND.L
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
4.91%-2.44%6.50%-3.78%6.10%8.62%5.51%0.03%

Correlation

The correlation between TRGB.L and CBND.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

TRGB.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRGB.L
Ранг доходности на риск TRGB.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGB.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGB.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGB.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGB.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGB.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

CBND.L
Ранг доходности на риск CBND.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBND.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBND.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBND.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBND.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBND.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGB.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRGB.LCBND.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.04

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

5.63

-3.92

TRGB.L vs. CBND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGB.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CBND.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGB.L и CBND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRGB.L и CBND.L

Максимальная просадка TRGB.L за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки CBND.L в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGB.L и CBND.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRGB.LCBND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-16.35%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.40%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.18%

-9.09%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-16.35%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-3.99%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-7.46%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.23%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGB.L и CBND.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) составляет 0.98%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что TRGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRGB.LCBND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.53%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

4.89%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

6.40%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

7.92%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

8.34%

-2.93%

Сравнение комиссий TRGB.L и CBND.L

TRGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGB.L и CBND.L

Дивидендная доходность TRGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности CBND.L в 2.04%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBND.L
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
2.04%2.20%2.45%2.54%2.72%2.52%1.87%0.00%
TRGB.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.19%3.05%4.21%3.73%1.95%1.10%1.53%0.81%

Часто задаваемые вопросы


TRGB.L and CBND.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.

TRGB.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.10% for TRGB.L and 0.24% for CBND.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRGB.L и CBND.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор