Сравнение TRGB.L с CBND.L
TRGB.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - TRGB.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRGB.L returned -1.46%/yr vs 3.30%/yr for CBND.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TRGB.L charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности TRGB.L и CBND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRGB.L торгуется в GBp, в то время как CBND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBND.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRGB.L показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.91%.
TRGB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRGB.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGB.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.27% | 4.97% | 0.47% | 2.80% | -13.39% | -2.58% | 7.03% | -0.36% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.91% | -2.44% | 6.50% | -3.78% | 6.10% | 8.62% | 5.51% | 0.03% |
Correlation
The correlation between TRGB.L and CBND.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRGB.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
TRGB.L
CBND.L
Сравнение TRGB.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRGB.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.04 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 5.63 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRGB.L и CBND.L
Максимальная просадка TRGB.L за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки CBND.L в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGB.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRGB.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -16.35% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.40% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -9.09% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -16.35% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -3.99% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -7.46% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.23% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRGB.L и CBND.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) составляет 0.98%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что TRGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRGB.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.53% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 4.89% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 6.40% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 7.92% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 8.34% | -2.93% |
Сравнение комиссий TRGB.L и CBND.L
TRGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRGB.L и CBND.L
Дивидендная доходность TRGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности CBND.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% | 0.00% |
TRGB.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.19% | 3.05% | 4.21% | 3.73% | 1.95% | 1.10% | 1.53% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
TRGB.L and CBND.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
TRGB.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.10% for TRGB.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для TRGB.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор