График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
IGTM.L торгуется в GBP, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) показал доход в -0.65% с начала года и 3.85% за последние 12 месяцев.
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IGTM.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.62% | 2.41% | -2.37% | -0.65% | |||||||||
| 2025 | 0.53% | 2.28% | 0.46% | 0.97% | -1.11% | 1.39% | -0.15% | 1.26% | 0.84% | 0.50% | 0.96% | -0.19% | 7.97% |
| 2024 | -0.11% | -1.96% | 0.73% | -3.08% | 1.54% | 1.61% | 2.08% | 2.21% | 0.96% | -3.37% | 0.87% | -1.82% | -0.56% |
| 2023 | 2.88% | -3.35% | 3.53% | 0.92% | -1.56% | -1.19% | -0.64% | -0.74% | -3.03% | -1.85% | 4.21% | 3.70% | 2.51% |
| 2022 | -2.41% | -0.60% | -3.68% | -4.27% | 0.52% | -0.97% | 3.16% | -3.66% | -4.92% | -1.77% | 2.21% | -0.24% | -15.73% |
| 2021 | -1.01% | -3.16% | -1.46% | 0.75% | 0.56% | 1.07% | 1.92% | -0.43% | -1.86% | -0.29% | 0.91% | -0.10% | -3.16% |
Метрики бенчмарка
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing: годовая альфа составляет 2.41%, бета — -0.07, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 01.03.2019.
- Этот ETF участвовал в 11.54% снижения S&P 500 Index, но только в 8.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.41%
- Бета
- -0.07
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 8.40%
- Участие в снижении
- 11.54%
Комиссия
Комиссия IGTM.L составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGTM.L имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IGTM.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 4.87 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IGTM.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £0.18 | £0.18 | £0.17 | £0.13 | £0.09 | £0.06 | £0.09 | £0.09 |
Дивидендный доход | 4.14% | 4.11% | 3.91% | 3.04% | 2.06% | 1.12% | 1.57% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | |||||||||
| 2025 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.08 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.10 | £0.00 | £0.18 |
| 2024 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.08 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.09 | £0.00 | £0.17 |
| 2023 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.06 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.07 | £0.00 | £0.13 |
| 2022 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.04 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.05 | £0.00 | £0.09 |
| 2021 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.03 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.03 | £0.00 | £0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing показал максимальную просадку в 24.91%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing составляет 12.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.91% | 7 авг. 2020 г. | 807 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -4.66% | 13 мар. 2020 г. | 4 | 18 мар. 2020 г. | 10 | 1 апр. 2020 г. | 14 |
| -3.57% | 4 сент. 2019 г. | 50 | 12 нояб. 2019 г. | 70 | 21 февр. 2020 г. | 120 |
| -2.42% | 22 апр. 2020 г. | 31 | 5 июн. 2020 г. | 33 | 22 июл. 2020 г. | 64 |
| -1.92% | 10 мар. 2020 г. | 2 | 11 мар. 2020 г. | 1 | 12 мар. 2020 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...