Сравнение TRGB.L с EQGB.L
TRGB.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - TRGB.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRGB.L returned -1.46%/yr vs 13.39%/yr for EQGB.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TRGB.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности TRGB.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRGB.L показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 11.82%.
TRGB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRGB.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGB.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.27% | 4.97% | 0.47% | 2.80% | -13.39% | -2.58% | 7.03% | 0.90% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 11.82% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 27.68% | 45.43% | 13.06% |
Correlation
The correlation between TRGB.L and EQGB.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | -0.03 |
The correlation between TRGB.L and EQGB.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRGB.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
TRGB.L
EQGB.L
Сравнение TRGB.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRGB.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.05 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 6.78 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRGB.L и EQGB.L
Максимальная просадка TRGB.L за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGB.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRGB.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -36.77% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -11.33% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -22.76% | +17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -36.77% | +18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -6.69% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -7.40% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 3.43% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRGB.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) составляет 0.98%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что TRGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRGB.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 6.24% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 13.94% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 17.48% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 21.22% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 21.27% | -15.86% |
Сравнение комиссий TRGB.L и EQGB.L
TRGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRGB.L и EQGB.L
Дивидендная доходность TRGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% |
TRGB.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.19% | 3.05% | 4.21% | 3.73% | 1.95% | 1.10% | 1.53% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
TRGB.L and EQGB.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
TRGB.L is categorized as Government Bonds, while EQGB.L is Nasdaq-100. TRGB.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for TRGB.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для TRGB.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор