Сравнение IGTM.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
IGTM.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGTM.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTM.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing | -0.62% | 7.97% | -0.56% | 2.51% | -15.73% | -3.16% | 9.12% | 6.84% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 12.74% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 15.45% |
Разные валюты инструментов
IGTM.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGTM.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 9.09%.
IGTM.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 21.71%
- 1 год
- 44.08%
- 3 года*
- 29.43%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTM.L и IGLN.L
IGTM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGTM.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IGTM.L
IGLN.L
Сравнение IGTM.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTM.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.77 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.22 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.56 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 10.11 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTM.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.77 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 1.37 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.55 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между IGTM.L и IGLN.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTM.L и IGLN.L
Дивидендная доходность IGTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.14% | 4.11% | 3.91% | 3.04% | 2.06% | 1.12% | 1.57% | 1.64% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGTM.L и IGLN.L
Максимальная просадка IGTM.L за все время составила -24.91%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTM.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTM.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.91% | -45.24% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -17.36% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.41% | -21.15% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -9.80% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -19.88% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 4.58% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTM.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что IGTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTM.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 12.03% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 21.69% | -18.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 24.72% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 16.53% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 16.26% | -9.16% |