Сравнение IGTM.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
IGTM.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGTM.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTM.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing | -0.62% | 7.97% | -0.56% | 2.51% | -15.73% | -3.16% | 9.12% | 6.84% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -3.08% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 17.86% |
Разные валюты инструментов
IGTM.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGTM.L показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -3.08%.
IGTM.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTM.L и CSP1.L
IGTM.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGTM.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IGTM.L
CSP1.L
Сравнение IGTM.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTM.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.41 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.06 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 7.08 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTM.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.88 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.03 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между IGTM.L и CSP1.L составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTM.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IGTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.14% | 4.11% | 3.91% | 3.04% | 2.06% | 1.12% | 1.57% | 1.64% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGTM.L и CSP1.L
Максимальная просадка IGTM.L за все время составила -24.91%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTM.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTM.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.91% | -25.48% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -10.33% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.41% | -20.77% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -4.74% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -3.35% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.07% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTM.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что IGTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTM.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 3.75% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 8.30% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 15.14% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 14.38% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 15.60% | -8.50% |