Сравнение IGTM.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

IGTM.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGTM.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGTM.L и CNDX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
IGTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing	-0.62%	7.97%	-0.56%	2.51%	-15.73%	-3.16%	9.12%	6.84%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	-3.56%	11.22%	28.66%	48.50%	-25.54%	29.17%	43.97%	23.29%

Разные валюты инструментов

IGTM.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGTM.L показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -6.43%.

IGTM.L

1 день: 0.02%

1 месяц: -1.71%

С начала года: -0.62%

6 месяцев: 0.60%

1 год: 3.33%

3 года*: 2.04%

5 лет*: -1.18%

10 лет*: —

CNDX.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -4.81%

С начала года: -6.43%

6 месяцев: -3.55%

1 год: 17.90%

3 года*: 18.93%

5 лет*: 13.34%

10 лет*: 19.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing

Название символа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IGTM.L:

IGTM.L с IBTG IGTM.L с CSP1.L IGTM.L с ISAC.L IGTM.L с IWDA.L IGTM.L с SGLN.L IGTM.L с SWDA.L IGTM.L с EIMI.L

Часто сравнивают с CNDX.L:

CNDX.L с QQQ CNDX.L с EQQQ.DE CNDX.L с CNX1.L CNDX.L с SXRV.DE CNDX.L с CSPX.L CNDX.L с EQQU.L CNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий IGTM.L и CNDX.L

IGTM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

IGTM.L

iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing

Доходность на риск

IGTM.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGTM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTM.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGTM.L	CNDX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	0.92	-0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	1.38	-0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.19	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.85	2.54	-1.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.22	7.35	-5.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGTM.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTM.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTM.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGTM.L	CNDX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	0.92	-0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.16	0.66	-0.82
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.96	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.08	1.08	-1.00

Корреляция

Корреляция между IGTM.L и CNDX.L составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTM.L и CNDX.L

Дивидендная доходность IGTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IGTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing	4.14%	4.11%	3.91%	3.04%	2.06%	1.12%	1.57%	1.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	0.06%	0.03%	0.04%	0.07%	0.06%	0.30%	0.16%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок IGTM.L и CNDX.L

Максимальная просадка IGTM.L за все время составила -24.91%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTM.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGTM.L	CNDX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.91%	-35.17%	+10.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.91%	-12.06%	+8.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.41%	-35.17%	+12.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.17%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.76%	-7.55%	-5.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.19%	-5.35%	-5.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.50%	2.95%	-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTM.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что IGTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGTM.L	CNDX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.63%	5.04%	-3.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.02%	11.74%	-8.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.43%	19.25%	-13.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.45%	20.06%	-12.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.10%	20.17%	-13.07%

Сравнение IGTM.L с CNDX.L

Доходность

Сравнение доходности IGTM.L и CNDX.L

Сравнение доходности по годам IGTM.L и CNDX.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IGTM.L

CNDX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IGTM.L и CNDX.L

Доходность на риск

IGTM.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

IGTM.L

CNDX.L

Сравнение IGTM.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGTM.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTM.L и CNDX.L

Просадки

Сравнение просадок IGTM.L и CNDX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGTM.L и CNDX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)