PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRGB.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRGB.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRGB.L показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.


TRGB.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
0.04%
С начала года
-0.27%
1 год
2.16%
3 года*
2.21%
5 лет*
-1.46%
10 лет*

DRGG.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
3.02%
С начала года
3.07%
1 год
5.96%
3 года*
3.65%
5 лет*
2.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRGB.L и DRGG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TRGB.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.27%4.97%0.47%2.80%-13.39%-2.58%0.20%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
3.07%-1.73%4.79%-5.00%5.94%8.52%-25.93%

Correlation

The correlation between TRGB.L and DRGG.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TRGB.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRGB.L
Ранг доходности на риск TRGB.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGB.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGB.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGB.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGB.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGB.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGB.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRGB.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.74

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

5.19

-3.49

TRGB.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGB.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DRGG.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGB.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRGB.L и DRGG.L

Максимальная просадка TRGB.L за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGB.L и DRGG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRGB.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-27.90%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.40%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.18%

-9.04%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-15.77%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-14.51%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-18.79%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.14%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGB.L и DRGG.L

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) имеют волатильность 0.98% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRGB.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.03%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

4.49%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

5.85%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

7.33%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

12.95%

-7.54%

Сравнение комиссий TRGB.L и DRGG.L

TRGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGB.L и DRGG.L

Дивидендная доходность TRGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%0.00%0.00%
TRGB.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.19%3.05%4.21%3.73%1.95%1.10%1.53%0.81%

Часто задаваемые вопросы


TRGB.L and DRGG.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

TRGB.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.10% for TRGB.L and 0.30% for DRGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRGB.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор