Сравнение TRGB.L с DRGG.L
TRGB.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - TRGB.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRGB.L returned -1.46%/yr vs 2.62%/yr for DRGG.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TRGB.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности TRGB.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRGB.L показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.
TRGB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- —
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRGB.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGB.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.27% | 4.97% | 0.47% | 2.80% | -13.39% | -2.58% | 0.20% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
Correlation
The correlation between TRGB.L and DRGG.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRGB.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
TRGB.L
DRGG.L
Сравнение TRGB.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRGB.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.74 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 5.19 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRGB.L и DRGG.L
Максимальная просадка TRGB.L за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGB.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRGB.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -27.90% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.40% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -9.04% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -15.77% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -14.51% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -18.79% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.14% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRGB.L и DRGG.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) имеют волатильность 0.98% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRGB.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.03% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 4.49% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 5.85% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 7.33% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 12.95% | -7.54% |
Сравнение комиссий TRGB.L и DRGG.L
TRGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRGB.L и DRGG.L
Дивидендная доходность TRGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
TRGB.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.19% | 3.05% | 4.21% | 3.73% | 1.95% | 1.10% | 1.53% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
TRGB.L and DRGG.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
TRGB.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.10% for TRGB.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для TRGB.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор