PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTM.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGTM.L с SGLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).

IGTM.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGTM.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGTM.L и SGLN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing		-0.62%7.97%-0.56%2.51%-15.73%-3.16%9.12%6.84%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		12.05%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.57%19.62%16.41%
Разные валюты инструментов

IGTM.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGTM.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.05%.

IGTM.L

1 день
0.02%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.33%
3 года*
2.04%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
—

SGLN.L

1 день
2.65%
1 месяц
-9.41%
С начала года
12.05%
6 месяцев
25.13%
1 год
48.12%
3 года*
30.78%
5 лет*
23.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IGTM.L:
IGTM.L с IBTGIGTM.L с ISAC.LIGTM.L с SWDA.LIGTM.L с CNDX.LIGTM.L с CSP1.LIGTM.L с EIMI.LIGTM.L с IGLN.L
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с SGLD.TOSGLN.L с GBSP.L

Сравнение комиссий IGTM.L и SGLN.L

IGTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing

Доходность на риск

IGTM.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTM.L
Ранг доходности на риск IGTM.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTM.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTM.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTM.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTM.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTM.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTM.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGTM.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.96

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.41

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.77

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

11.39

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGTM.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTM.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTM.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGTM.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.96

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.45

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.59

-0.51

Корреляция

Корреляция между IGTM.L и SGLN.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTM.L и SGLN.L

Дивидендная доходность IGTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IGTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing		4.14%4.11%3.91%3.04%2.06%1.12%1.57%1.64%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGTM.L и SGLN.L

Максимальная просадка IGTM.L за все время составила -24.91%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTM.L и SGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGTM.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.91%

-41.71%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-17.57%

+13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.41%

-17.57%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-9.41%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-14.78%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

4.27%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTM.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что IGTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGTM.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

11.66%

-10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

21.22%

-18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

24.48%

-19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

16.15%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

15.75%

-8.65%