PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGTM.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGTM.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGTM.L и ISAC.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing
-0.62%7.97%-0.56%2.51%-15.73%-3.16%9.12%6.84%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
0.03%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%12.26%13.85%
Разные валюты инструментов

IGTM.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGTM.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 0.03%.


IGTM.L

1 день
0.02%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.33%
3 года*
2.04%
5 лет*
-1.18%
10 лет*

ISAC.L

1 день
2.74%
1 месяц
-2.90%
С начала года
0.03%
6 месяцев
3.71%
1 год
18.95%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IGTM.L и ISAC.L

IGTM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGTM.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGTM.L
Ранг доходности на риск IGTM.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTM.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTM.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTM.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTM.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTM.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTM.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGTM.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.28

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.78

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.80

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

10.11

-7.89

IGTM.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTM.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ISAC.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTM.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGTM.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.28

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.76

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.81

-0.73

Корреляция

Корреляция между IGTM.L и ISAC.L составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTM.L и ISAC.L

Дивидендная доходность IGTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
IGTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing
4.14%4.11%3.91%3.04%2.06%1.12%1.57%1.64%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGTM.L и ISAC.L

Максимальная просадка IGTM.L за все время составила -24.91%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTM.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGTM.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.91%

-33.82%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-11.58%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.41%

-26.07%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-5.55%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-4.74%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.21%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTM.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IGTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGTM.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

5.66%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

9.26%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

14.81%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

14.23%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

15.45%

-8.35%