Сравнение IGTM.L с TR7S.L
IGTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and TR7S.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - IGTM.L is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year Index, while TR7S.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGTM.L returned -1.87%/yr vs -0.24%/yr for TR7S.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGTM.L и TR7S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGTM.L торгуется в GBP, в то время как TR7S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TR7S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGTM.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TR7S.L с доходностью -0.31%.
IGTM.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -0.94%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- —
TR7S.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGTM.L и TR7S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing | -0.94% | 7.92% | -0.52% | 2.67% | -15.78% | -3.18% | 9.12% | 6.32% |
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 6.92% | 1.62% | 3.34% | -10.38% | -2.61% | 6.16% | 3.53% |
Correlation
The correlation between IGTM.L and TR7S.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between IGTM.L and TR7S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGTM.L vs. TR7S.L — Ранг доходности на риск
IGTM.L
TR7S.L
Сравнение IGTM.L c TR7S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGTM.L | TR7S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.10 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 2.88 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGTM.L и TR7S.L
Максимальная просадка IGTM.L за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки TR7S.L в -15.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTM.L и TR7S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGTM.L | TR7S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -15.12% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -2.53% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.17% | -3.86% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -14.29% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -2.87% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -5.72% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.97% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTM.L и TR7S.L
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что IGTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TR7S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGTM.L | TR7S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.79% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 2.31% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 3.06% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 4.77% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 4.27% | +2.89% |
Сравнение комиссий IGTM.L и TR7S.L
И IGTM.L, и TR7S.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTM.L и TR7S.L
Дивидендная доходность IGTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности TR7S.L в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.31% | 4.11% | 3.91% | 3.04% | 2.06% | 1.12% | 1.57% | 1.64% |
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.09% | 3.98% | 4.18% | 3.56% | 1.71% | 0.83% | 1.25% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
IGTM.L and TR7S.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGTM.L and TR7S.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
IGTM.L is categorized as Intermediate Core Bond, while TR7S.L is Government Bonds. IGTM.L tracks ICE US Treasury 7-10 Year Index, while TR7S.L tracks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для IGTM.L и TR7S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор