Сравнение TR7S.L с CNYB.L
TR7S.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - TR7S.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7S.L returned -0.24%/yr vs 3.58%/yr for CNYB.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TR7S.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7S.L и CNYB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR7S.L торгуется в GBp, в то время как CNYB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7S.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.09%.
TR7S.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
CNYB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR7S.L и CNYB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 6.92% | 1.62% | 3.34% | -10.38% | -2.61% | 6.16% | 0.62% |
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.09% | -2.20% | 6.65% | -4.09% | 6.21% | 9.69% | -19.80% | 0.53% |
Correlation
The correlation between TR7S.L and CNYB.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7S.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск
TR7S.L
CNYB.L
Сравнение TR7S.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR7S.L | CNYB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.58 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 6.11 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR7S.L и CNYB.L
Максимальная просадка TR7S.L за все время составила -15.12%, что меньше максимальной просадки CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7S.L и CNYB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7S.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.12% | -25.82% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.75% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -9.03% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -15.44% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -7.24% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -12.52% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.16% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7S.L и CNYB.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) составляет 0.79%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что TR7S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7S.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.24% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 4.69% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 6.29% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 7.65% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 11.47% | -7.20% |
Сравнение комиссий TR7S.L и CNYB.L
TR7S.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7S.L и CNYB.L
Дивидендная доходность TR7S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% |
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.09% | 3.98% | 4.18% | 3.56% | 1.71% | 0.83% | 1.25% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
TR7S.L and CNYB.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR7S.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7S.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.
TR7S.L is categorized as Government Bonds, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. TR7S.L tracks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TR7S.L and 0.35% for CNYB.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7S.L и CNYB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор