Сравнение TR7S.L с CYGB.L
TR7S.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - TR7S.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7S.L returned -0.24%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TR7S.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7S.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR7S.L торгуется в GBp, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7S.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
TR7S.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR7S.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 6.92% | 1.62% | 3.34% | -10.38% | -1.74% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between TR7S.L and CYGB.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7S.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
TR7S.L
CYGB.L
Сравнение TR7S.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR7S.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 5.28 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 12.15 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR7S.L и CYGB.L
Максимальная просадка TR7S.L за все время составила -15.12%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7S.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7S.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.12% | -1.56% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -0.69% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -1.56% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -1.56% | -12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.17% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -0.24% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.29% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7S.L и CYGB.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TR7S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7S.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.59% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.24% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 2.72% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 2.38% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 2.33% | +1.94% |
Сравнение комиссий TR7S.L и CYGB.L
TR7S.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7S.L и CYGB.L
Дивидендная доходность TR7S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.09% | 3.98% | 4.18% | 3.56% | 1.71% | 0.83% | 1.25% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
TR7S.L and CYGB.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR7S.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7S.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
TR7S.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. TR7S.L tracks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TR7S.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7S.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор