Сравнение TR7S.L с EQGB.L
TR7S.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - TR7S.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7S.L returned -0.24%/yr vs 13.39%/yr for EQGB.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TR7S.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7S.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR7S.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 11.82%.
TR7S.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR7S.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 6.92% | 1.62% | 3.34% | -10.38% | -2.61% | 6.16% | 3.53% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 11.82% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 27.68% | 45.43% | 26.55% |
Correlation
The correlation between TR7S.L and EQGB.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2019 г. | -0.03 |
The correlation between TR7S.L and EQGB.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7S.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
TR7S.L
EQGB.L
Сравнение TR7S.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR7S.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.05 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 6.78 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR7S.L и EQGB.L
Максимальная просадка TR7S.L за все время составила -15.12%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7S.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7S.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.12% | -36.77% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -11.33% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -22.76% | +18.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -36.77% | +22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -6.69% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.40% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.43% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7S.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) составляет 0.79%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что TR7S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7S.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 6.24% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 13.94% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 17.48% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 21.22% | -16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 21.27% | -17.00% |
Сравнение комиссий TR7S.L и EQGB.L
TR7S.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7S.L и EQGB.L
Дивидендная доходность TR7S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% |
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.09% | 3.98% | 4.18% | 3.56% | 1.71% | 0.83% | 1.25% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
TR7S.L and EQGB.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR7S.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7S.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
TR7S.L is categorized as Government Bonds, while EQGB.L is Nasdaq-100. TR7S.L tracks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for TR7S.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7S.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор