Сравнение TR7S.L с DRGG.L
TR7S.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - TR7S.L tracks the Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7S.L returned -0.24%/yr vs 2.62%/yr for DRGG.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TR7S.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7S.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR7S.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.
TR7S.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR7S.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 6.92% | 1.62% | 3.34% | -10.38% | -2.61% | 0.23% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
Correlation
The correlation between TR7S.L and DRGG.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7S.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
TR7S.L
DRGG.L
Сравнение TR7S.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR7S.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.74 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 5.19 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR7S.L и DRGG.L
Максимальная просадка TR7S.L за все время составила -15.12%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7S.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7S.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.12% | -27.90% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -3.40% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -9.04% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -15.77% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -14.51% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -18.79% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.14% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7S.L и DRGG.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) составляет 0.79%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что TR7S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7S.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.03% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 4.49% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 5.85% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 7.33% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 12.95% | -8.68% |
Сравнение комиссий TR7S.L и DRGG.L
TR7S.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7S.L и DRGG.L
Дивидендная доходность TR7S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.09% | 3.98% | 4.18% | 3.56% | 1.71% | 0.83% | 1.25% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
TR7S.L and DRGG.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR7S.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7S.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
TR7S.L tracks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.10% for TR7S.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7S.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор