Сравнение IGSG.L с ANET
IGSG.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ANET (Arista Networks, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IGSG.L returned 13.10%/yr vs 43.13%/yr for ANET. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGSG.L и ANET
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGSG.L торгуется в GBp, в то время как ANET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANET были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSG.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 18.92%. За последние 10 лет акции IGSG.L уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 13.10% против 43.13% соответственно.
IGSG.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.10%
ANET
- 1 день
- -6.49%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 64.92%
- 3 года*
- 53.24%
- 5 лет*
- 49.54%
- 10 лет*
- 43.13%
Сравнение доходности по годам IGSG.L и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 9.09% | 14.21% | 12.74% | 19.46% | -7.27% | 23.00% | 9.72% | 21.71% | -3.46% | 11.82% |
ANET Arista Networks, Inc. | 18.92% | 10.10% | 91.01% | 84.37% | -5.55% | 99.76% | 38.66% | -7.14% | -5.26% | 122.39% |
Correlation
The correlation between IGSG.L and ANET is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSG.L vs. ANET — Ранг доходности на риск
IGSG.L
ANET
Сравнение IGSG.L c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSG.L | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.31 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 4.60 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSG.L | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.24 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.07 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.96 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.88 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IGSG.L и ANET
Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки ANET в -52.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSG.L | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -52.63% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -28.26% | +20.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -52.63% | +36.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -52.63% | +36.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.74% | -52.63% | +27.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.13% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -13.79% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 14.16% | -12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSG.L и ANET
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) составляет 2.92%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 17.18%. Это указывает на то, что IGSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSG.L | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 17.18% | -14.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 39.39% | -30.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 52.44% | -41.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 46.56% | -33.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 44.93% | -30.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSG.L и ANET
Ни IGSG.L, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGSG.L and ANET have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGSG.L и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор