Сравнение IGSG.AS с BOND
IGSG.AS (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGSG.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. IGSG.AS is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 10 years, IGSG.AS returned 11.74%/yr vs 1.69%/yr for BOND. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IGSG.AS charges 0.60%/yr vs 0.54%/yr for BOND.
Доходность
Сравнение доходности IGSG.AS и BOND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGSG.AS торгуется в EUR, в то время как BOND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSG.AS показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции IGSG.AS превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 11.74% против 1.69% соответственно.
IGSG.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 11.66%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 11.74%
BOND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 1.69%
Сравнение доходности по годам IGSG.AS и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.AS iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 11.66% | 8.59% | 18.22% | 22.31% | -12.70% | 31.66% | 4.00% | 28.06% | -4.00% | 7.54% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 3.47% | -4.48% | 9.55% | 3.29% | -9.27% | 6.65% | -1.09% | 10.99% | 4.78% | -8.12% |
Correlation
The correlation between IGSG.AS and BOND is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.14 |
The correlation between IGSG.AS and BOND shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSG.AS vs. BOND — Ранг доходности на риск
IGSG.AS
BOND
Сравнение IGSG.AS c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGSG.AS | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.99 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 5.78 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGSG.AS и BOND
Максимальная просадка IGSG.AS за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки BOND в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.AS и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSG.AS | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.01% | -15.13% | -28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -3.67% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -11.89% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.27% | -12.33% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -15.13% | -17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -4.00% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -5.27% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.26% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSG.AS и BOND
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что IGSG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSG.AS | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 1.40% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 4.34% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 5.80% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 7.84% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 7.73% | +8.45% |
Сравнение комиссий IGSG.AS и BOND
IGSG.AS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BOND в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSG.AS и BOND
IGSG.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.19% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
IGSG.AS iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGSG.AS and BOND have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOND is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOND is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.60% for IGSG.AS.
IGSG.AS is categorized as Global Equities, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for IGSG.AS and 0.54% for BOND.
Подберите оптимальное распределение для IGSG.AS и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор