PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGSG.AS с SWRD.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGSG.AS и SWRD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSG.AS и SWRD.AS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
-1.02%8.59%18.22%22.31%-12.70%31.66%4.00%15.84%
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF
-1.11%7.29%27.33%20.14%-13.35%32.60%6.05%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, IGSG.AS показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у SWRD.AS с доходностью -1.11%.


IGSG.AS

1 день
2.05%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
1.68%
1 год
11.09%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.95%
10 лет*
11.32%

SWRD.AS

1 день
2.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
2.21%
1 год
12.17%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Сравнение комиссий IGSG.AS и SWRD.AS

IGSG.AS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWRD.AS в 0.12%.


Доходность на риск

IGSG.AS vs. SWRD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSG.AS
Ранг доходности на риск IGSG.AS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.AS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.AS: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SWRD.AS
Ранг доходности на риск SWRD.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSG.AS c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGSG.ASSWRD.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.76

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.68

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

14.49

-2.85

IGSG.AS vs. SWRD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSG.AS на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.AS равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSG.AS и SWRD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGSG.ASSWRD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.76

-0.64

Корреляция

Корреляция между IGSG.AS и SWRD.AS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSG.AS и SWRD.AS

Ни IGSG.AS, ни SWRD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGSG.AS и SWRD.AS

Максимальная просадка IGSG.AS за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки SWRD.AS в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.AS и SWRD.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


IGSG.ASSWRD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.01%

-33.61%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-13.12%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

-21.51%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-3.97%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-4.51%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.65%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSG.AS и SWRD.AS

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) имеют волатильность 4.62% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGSG.ASSWRD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.48%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

8.41%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

15.93%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

14.07%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.11%

+0.18%