PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSG.AS с WPAD.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGSG.AS с WPAD.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS).

IGSG.AS и WPAD.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSG.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. WPAD.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSG.AS и WPAD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSG.AS и WPAD.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		-1.21%8.59%18.22%22.31%-12.70%16.67%
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		-4.73%5.45%26.11%21.09%-17.55%19.50%
Разные валюты инструментов

IGSG.AS торгуется в EUR, в то время как WPAD.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPAD.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGSG.AS показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у WPAD.AS с доходностью -4.73%.

IGSG.AS

1 день
-13.57%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.15%
1 год
11.41%
3 года*
13.09%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.26%

WPAD.AS

1 день
0.12%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.12%
1 год
8.44%
3 года*
13.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Часто сравнивают с IGSG.AS:
IGSG.AS с IGSU.LIGSG.AS с UETW.DEIGSG.AS с VOOIGSG.AS с CSPX.LIGSG.AS с VYMIGSG.AS с SWRD.ASIGSG.AS с DFND.AS
Часто сравнивают с WPAD.AS:
WPAD.AS с IWRD.LWPAD.AS с VSQYXWPAD.AS с IWDA.ASWPAD.AS с XLKQ.LWPAD.AS с VEVE.ASWPAD.AS с SWRD.ASWPAD.AS с XUSE.AS

Сравнение комиссий IGSG.AS и WPAD.AS

IGSG.AS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WPAD.AS в 0.20%.

IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Доходность на риск

IGSG.AS vs. WPAD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSG.AS
Ранг доходности на риск IGSG.AS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.AS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.AS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.AS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.AS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.AS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WPAD.AS
Ранг доходности на риск WPAD.AS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPAD.AS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPAD.AS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPAD.AS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPAD.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPAD.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSG.AS c WPAD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSG.ASWPAD.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.54

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.51

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

1.93

+10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSG.AS vs. WPAD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSG.AS на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPAD.AS равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSG.AS и WPAD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSG.ASWPAD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.77

-0.66

Корреляция

Корреляция между IGSG.AS и WPAD.AS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSG.AS и WPAD.AS

IGSG.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPAD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

TTM20252024202320222021
IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		1.11%1.05%1.10%1.23%1.48%0.28%

Просадки

Сравнение просадок IGSG.AS и WPAD.AS

Максимальная просадка IGSG.AS за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки WPAD.AS в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.AS и WPAD.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

IGSG.ASWPAD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.01%

-29.34%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-9.95%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.57%

-6.86%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-6.60%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.97%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSG.AS и WPAD.AS

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) имеет более высокую волатильность в 22.85% по сравнению с iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что IGSG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPAD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGSG.ASWPAD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.85%

5.11%

+17.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

9.24%

+14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.73%

16.71%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

19.27%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

19.27%

-1.54%