PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGSD.L с MVED.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGSD.L и MVED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSD.L и MVED.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
1.50%-0.44%7.51%0.40%7.27%0.80%1.22%3.52%10.52%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)
5.49%14.60%3.94%8.51%-8.08%14.30%1.58%15.71%0.07%
Разные валюты инструментов

IGSD.L торгуется в GBP, в то время как MVED.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVED.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGSD.L показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у MVED.L с доходностью 5.49%.


IGSD.L

1 день
-0.68%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.96%
1 год
2.22%
3 года*
3.35%
5 лет*
3.72%
10 лет*
3.75%

MVED.L

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.22%
1 год
10.51%
3 года*
8.64%
5 лет*
7.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSD.L и MVED.L

IGSD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVED.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGSD.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSD.L
Ранг доходности на риск IGSD.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSD.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSD.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSD.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSD.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSD.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSD.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGSD.LMVED.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.86

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.18

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.36

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

4.77

-3.81

IGSD.L vs. MVED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSD.L на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа MVED.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSD.L и MVED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGSD.LMVED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между IGSD.L и MVED.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSD.L и MVED.L

Дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как MVED.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
5.03%5.08%4.67%3.69%2.12%1.71%2.51%3.32%2.94%2.50%2.16%2.11%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)
0.00%0.00%0.00%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGSD.L и MVED.L

Максимальная просадка IGSD.L за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки MVED.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSD.L и MVED.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGSD.LMVED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-30.56%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-9.10%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.83%

-19.54%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-3.68%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.22%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.26%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSD.L и MVED.L

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) составляет 1.94%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что IGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGSD.LMVED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.26%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

7.45%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

12.25%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

11.33%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

13.01%

-3.84%