Сравнение IGSB с NUSIX
IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) and NUSIX (Navigator Ultra Short Term Bond Fund) are both funds - IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index, while NUSIX is a Ultrashort Bond fund managed by Navigator Funds. Over the past 5 years, IGSB returned 2.43%/yr vs 3.68%/yr for NUSIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IGSB charges 0.06%/yr vs 0.71%/yr for NUSIX.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и NUSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у NUSIX с доходностью 1.56%.
IGSB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.74%
NUSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGSB и NUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.72% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 3.84% |
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 1.56% | 4.63% | 5.54% | 5.64% | 1.14% | 0.36% | 1.49% | 1.60% |
Correlation
The correlation between IGSB and NUSIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSB vs. NUSIX — Ранг доходности на риск
IGSB
NUSIX
Сравнение IGSB c NUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | NUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 18.90 | -17.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 43.25 | -40.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 337.91 | -324.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | NUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 6.91 | -4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 4.83 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 3.74 | -3.04 |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и NUSIX
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки NUSIX в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и NUSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSB | NUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -2.69% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.10% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -0.10% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -0.80% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.08% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.01% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и NUSIX
iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что IGSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSB | NUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.18% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.43% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 0.63% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 0.77% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 0.83% | +2.63% |
Сравнение комиссий IGSB и NUSIX
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NUSIX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и NUSIX
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности NUSIX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 4.16% | 4.25% | 5.23% | 4.92% | 1.74% | 0.66% | 1.08% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGSB and NUSIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGSB has higher volatility (0.57%) compared to NUSIX (0.18%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs NUSIX's -2.69%.
NUSIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.91 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGSB и NUSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор