PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGR с NIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGR с NIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGR (CBRE Global Real Estate Income Fund) and NIE (Virtus Equity & Convertible Income Fund) are both mutual funds - IGR is a REIT fund managed by CBRE, while NIE is a Derivative Income fund actively managed by Virtus. Over the past 10 years, IGR returned 5.57%/yr vs 14.42%/yr for NIE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGR charges 0.04%/yr vs 1.12%/yr for NIE.

Доходность

Сравнение доходности IGR и NIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у NIE с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции IGR уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 5.57% против 14.42% соответственно.

IGR

1 день
0.44%
1 месяц
-2.96%
С начала года
10.42%
6 месяцев
9.21%
1 год
2.96%
3 года*
10.15%
5 лет*
0.28%
10 лет*
5.57%

NIE

1 день
0.15%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.07%
6 месяцев
12.97%
1 год
28.69%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.08%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGR и NIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund		10.42%5.24%1.19%15.91%-35.51%52.83%-5.27%41.04%-15.51%17.32%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		11.07%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%

Correlation

The correlation between IGR and NIE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.52

The correlation between IGR and NIE shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBRE Global Real Estate Income Fund

Virtus Equity & Convertible Income Fund

Часто сравнивают с IGR:
IGR с HAUSIGR с IVRSXIGR с MEGIIGR с FIKLXIGR с GRIFXIGR с OIGR с VNQ
Часто сравнивают с NIE:
NIE с ACVNIE с GIDHXNIE с BANXNIE с MERFXNIE с ENHNXNIE с USGNIE с STCIX

Доходность на риск

IGR vs. NIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGR
Ранг доходности на риск IGR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 44
Ранг коэф-та Мартина
NIE
Ранг доходности на риск NIE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c NIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGRNIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.52

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
3.57

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.45

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.20

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

13.47

-13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGR vs. NIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа NIE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и NIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGRNIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.52

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.63

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IGR и NIE

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и NIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGRNIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.17%

-57.90%

-29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-8.99%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.54%

-20.79%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-31.04%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-38.99%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

0.00%

-12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.49%

-8.01%

-16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.14%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и NIE

CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGRNIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

3.30%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

9.03%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

11.44%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

17.54%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

19.76%

+4.71%

Сравнение комиссий IGR и NIE

IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NIE в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и NIE

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.86%, что больше доходности NIE в 9.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund		15.86%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		9.32%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%

Часто задаваемые вопросы

IGR and NIE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGR has higher volatility (6.23%) compared to NIE (3.30%). In terms of maximum drawdown, IGR dropped -87.17% vs NIE's -57.90%.

NIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGR и NIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор