Сравнение IGR с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IGR и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции IGR уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 5.26% против 16.63% соответственно.
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGR и IWF
IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGR vs. IWF — Ранг доходности на риск
IGR
IWF
Сравнение IGR c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.84 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.35 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.20 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.08 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.84 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.58 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.80 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.37 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IGR и IWF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и IWF
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и IWF
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -64.25% | -22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -16.27% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -32.72% | -14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -32.72% | -21.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -12.36% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -22.21% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 4.80% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и IWF
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.82% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 12.39% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 22.41% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 21.41% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 20.92% | +3.46% |