PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGR с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGR и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGR и IWF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
4.09%5.24%1.19%15.91%-35.51%52.83%-5.27%41.04%-15.51%17.32%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции IGR уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 5.26% против 16.63% соответственно.


IGR

1 день
0.00%
1 месяц
-11.04%
С начала года
4.09%
6 месяцев
-8.16%
1 год
-0.94%
3 года*
8.88%
5 лет*
1.74%
10 лет*
5.26%

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBRE Global Real Estate Income Fund

iShares Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий IGR и IWF

IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGR vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGR
Ранг доходности на риск IGR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 44
Ранг коэф-та Мартина

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGRIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.84

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.35

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.20

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

4.08

-4.27

IGR vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGRIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.84

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.58

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.80

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.37

-0.21

Корреляция

Корреляция между IGR и IWF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и IWF

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности IWF в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
16.40%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок IGR и IWF

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и IWF.


Загрузка...

Показатели просадок


IGRIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.17%

-64.25%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-16.27%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-32.72%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-32.72%

-21.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-12.36%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-22.21%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

4.80%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и IWF

CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGRIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.82%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

12.39%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

22.41%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

21.41%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

20.92%

+3.46%