PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGR с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGR с IWF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGR (CBRE Global Real Estate Income Fund) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both funds - IGR is a REIT fund managed by CBRE, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, IGR returned 5.57%/yr vs 18.25%/yr for IWF. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IGR charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности IGR и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции IGR уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 5.57% против 18.25% соответственно.

IGR

1 день
1.12%
1 месяц
-2.76%
С начала года
10.92%
6 месяцев
15.12%
1 год
0.66%
3 года*
10.99%
5 лет*
0.19%
10 лет*
5.57%

IWF

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.20%
1 год
16.05%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGR и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund		10.92%5.24%1.19%15.91%-35.51%52.83%-5.27%41.04%-15.51%17.32%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		1.31%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Correlation

The correlation between IGR and IWF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2004 г.

0.50

Over the past year, the correlation between IGR and IWF has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBRE Global Real Estate Income Fund

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с IGR:
IGR с HAUSIGR с IVRSXIGR с MEGIIGR с FIKLXIGR с GRIFXIGR с RERFXIGR с VNQ
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

IGR vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGR
Ранг доходности на риск IGR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 33
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGRIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.00

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.43

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

0.99

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

3.21

-3.11

IGR vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGR и IWF

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGRIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.17%

-64.25%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-16.27%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.54%

-23.36%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-32.72%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-32.72%

-21.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-6.99%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-22.04%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

5.01%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и IWF

Текущая волатильность для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) составляет 4.88%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что IGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGRIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.06%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

12.58%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

16.20%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

21.52%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

21.01%

+3.47%

Сравнение комиссий IGR и IWF

IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и IWF

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности IWF в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund		16.00%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.36%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

IGR and IWF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWF has higher volatility (6.06%) compared to IGR (4.88%). In terms of maximum drawdown, IGR dropped -87.17% vs IWF's -64.25%.

IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGR и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор