Сравнение IGPT с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
IGPT и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.03% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 29.58% | -17.25% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции NXTG по среднегодовой доходности: 16.31% против 13.76% соответственно.
IGPT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 45.43%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 16.31%
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и NXTG
IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
IGPT vs. NXTG — Ранг доходности на риск
IGPT
NXTG
Сравнение IGPT c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.78 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.47 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.87 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 12.13 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.63 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и NXTG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и NXTG
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NXTG в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и NXTG
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -33.61% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -12.49% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | -33.61% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | -33.61% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -6.09% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -7.95% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.95% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и NXTG
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 7.61% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 13.28% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 19.90% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 17.42% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 18.64% | +7.20% |