Сравнение IGOV с SLV
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.49%/yr vs 10.19%/yr for SLV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -1.49% против 10.19% соответственно.
IGOV
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -1.49%
SLV
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -20.51%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -21.78%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам IGOV и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.95% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
SLV iShares Silver Trust | -21.78% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between IGOV and SLV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. SLV — Ранг доходности на риск
IGOV
SLV
Сравнение IGOV c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.89 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 1.85 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и SLV
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -76.28% | +40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -52.28% | +46.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -52.28% | +41.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -52.28% | +19.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -52.28% | +16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -52.28% | +27.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -44.67% | +33.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 25.22% | -22.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и SLV
Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 1.83%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 12.88% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 57.02% | -50.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 61.12% | -53.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 36.88% | -26.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 32.18% | -23.59% |
Сравнение комиссий IGOV и SLV
IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и SLV
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.44% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and SLV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (12.88%) compared to IGOV (1.83%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 10.19% vs -1.49% for IGOV. On fees, IGOV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGOV has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 10.19% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGOV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IGOV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for SLV.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while SLV is Silver. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор