Сравнение IGOV с KBND
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and KBND (KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF) are both International Government Bonds funds - IGOV tracks the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index while KBND tracks the KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for KBND.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и KBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IGOV
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -1.49%
KBND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGOV и KBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.95% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 3.13% | -6.81% | 4.41% | 9.38% | 1.25% | -0.09% | 9.89% |
Correlation
The correlation between IGOV and KBND is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2014 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. KBND — Ранг доходности на риск
IGOV
KBND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGOV c KBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | KBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и KBND
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | KBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и KBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | KBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | — | — |
Сравнение комиссий IGOV и KBND
IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и KBND
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как KBND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.44% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 2.20% | 2.51% | 6.97% | 2.27% | 3.47% | 4.98% | 0.00% | 0.04% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and KBND have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGOV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGOV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for KBND.
IGOV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for KBND.
IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while KBND tracks KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.50% for KBND.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и KBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор