PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с KBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGOV с KBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and KBND (KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF) are both International Government Bonds funds - IGOV tracks the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US while KBND tracks the KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for KBND.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и KBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IGOV

1 день
0.22%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.06%
1 год
0.06%
3 года*
2.67%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
-1.34%

KBND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGOV и KBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-0.29%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
KBND
KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF		0.00%0.00%0.89%3.13%-6.81%4.41%9.38%1.25%-0.09%9.89%

Correlation

The correlation between IGOV and KBND is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2014 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с KBND:
KBND с IVOLKBND с QYLDKBND с KRBNKBND с BWZKBND с KBAKBND с KEMQKBND с KWEB

Доходность на риск

IGOV vs. KBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина
KBND
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c KBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOVKBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOV vs. KBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOVKBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

—

—

Просадки

Сравнение просадок IGOV и KBND

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGOVKBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.84%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и KBND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGOVKBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

—

—

Сравнение комиссий IGOV и KBND

IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBND в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и KBND

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как KBND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.41%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
KBND
KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF		0.00%0.00%0.40%2.20%2.51%6.97%2.27%3.47%4.98%0.00%0.04%1.16%

Часто задаваемые вопросы

IGOV and KBND have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGOV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGOV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for KBND.

IGOV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for KBND.

IGOV tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US, while KBND tracks KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.50% for KBND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGOV и KBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор