Сравнение IGOV с BND.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO).
IGOV и BND.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IGOV и BND.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGOV и BND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
BND.TO Purpose Global Bond Fund | -2.42% | 12.37% | -1.00% | 10.92% | -13.97% | 3.61% | 8.27% | 9.36% | -8.60% | 8.74% |
Разные валюты инструментов
IGOV торгуется в USD, в то время как BND.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у BND.TO с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям BND.TO по среднегодовой доходности: -1.31% против 2.23% соответственно.
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
BND.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и BND.TO
Доходность на риск
IGOV vs. BND.TO — Ранг доходности на риск
IGOV
BND.TO
Сравнение IGOV c BND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGOV | BND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.14 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.74 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.56 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 5.47 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGOV | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.14 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.25 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.27 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IGOV и BND.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и BND.TO
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BND.TO в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 5.90% | 5.70% | 5.24% | 5.20% | 4.14% | 3.89% | 3.48% | 3.11% | 3.96% | 3.47% | 3.26% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и BND.TO
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BND.TO в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BND.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGOV | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -16.55% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -2.97% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -12.23% | -20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -16.55% | -19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -2.37% | -22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -2.09% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.79% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и BND.TO
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Purpose Global Bond Fund (BND.TO) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGOV | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 1.85% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 3.96% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 6.53% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 8.92% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 9.00% | -0.42% |