Сравнение IGNAX с OILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).
IGNAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IGNAX и OILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGNAX и OILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 18.73% | 38.01% | -0.56% | 1.26% | 17.52% | 26.06% | -12.38% | 9.24% | -23.79% | 2.89% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IGNAX показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции IGNAX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 8.47% против 15.36% соответственно.
IGNAX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 8.47%
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGNAX и OILGX
IGNAX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии OILGX в 0.89%.
Доходность на риск
IGNAX vs. OILGX — Ранг доходности на риск
IGNAX
OILGX
Сравнение IGNAX c OILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGNAX | OILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 0.82 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.33 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.18 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.22 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.18 | 4.29 | +16.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGNAX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.82 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.55 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IGNAX и OILGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGNAX и OILGX
IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 1.94% | 2.02% | 2.30% | 0.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок IGNAX и OILGX
Максимальная просадка IGNAX за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGNAX и OILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGNAX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -54.28% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -15.31% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -39.97% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.95% | -39.97% | -17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -11.99% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.83% | -8.52% | -27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.37% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGNAX и OILGX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) составляет 5.41%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что IGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGNAX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.96% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 13.08% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 22.88% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 23.41% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 22.00% | +0.59% |