Сравнение IGM с TRUT
IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. IGM is passively managed, while TRUT is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IGM charges 0.46%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности IGM и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
IGM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 16.93%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 62.26%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 25.19%
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGM и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 31.32% | 12.72% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between IGM and TRUT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGM vs. TRUT — Ранг доходности на риск
IGM
TRUT
Сравнение IGM c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.39 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок IGM и TRUT
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -18.55% | -47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.46% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -5.17% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 21.53% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 21.53% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 21.53% | +3.01% |
Сравнение комиссий IGM и TRUT
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и TRUT
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.12% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IGM and TRUT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for IGM.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.12% for IGM.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for IGM and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для IGM и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор