Сравнение IGM с TRUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).
IGM и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IGM и TRUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 12.72% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | -8.52% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -8.52%.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
TRUT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и TRUT
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Доходность на риск
IGM vs. TRUT — Ранг доходности на риск
IGM
TRUT
Сравнение IGM c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.06 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между IGM и TRUT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и TRUT
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TRUT в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.26% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и TRUT
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и TRUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -18.55% | -47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -14.11% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -5.85% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и TRUT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 21.40% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 21.40% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 21.40% | +3.01% |