Сравнение IGM с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
IGM и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 29.58% | -17.25% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции NXTG по среднегодовой доходности: 21.06% против 13.76% соответственно.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и NXTG
IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
IGM vs. NXTG — Ранг доходности на риск
IGM
NXTG
Сравнение IGM c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.78 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.47 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.87 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 12.13 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.78 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IGM и NXTG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и NXTG
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности NXTG в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и NXTG
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -33.61% | -31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.49% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -33.61% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -33.61% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -6.09% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -7.95% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.95% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и NXTG
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 7.61% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 13.28% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 19.90% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 17.42% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 18.64% | +5.77% |