Сравнение IGLS.L с XBI
IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - IGLS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLS.L returned 0.91%/yr vs 10.11%/yr for XBI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IGLS.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for XBI.
Доходность
Сравнение доходности IGLS.L и XBI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLS.L торгуется в GBP, в то время как XBI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции IGLS.L уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 0.91% против 10.11% соответственно.
IGLS.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 0.91%
XBI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 62.63%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам IGLS.L и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.53% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.44% | -1.68% | 1.48% | 1.05% | 0.14% | -0.38% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 10.29% | 26.21% | 2.77% | 2.22% | -17.05% | -19.70% | 43.97% | 27.52% | -10.25% | 31.34% |
Correlation
The correlation between IGLS.L and XBI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | -0.03 |
The correlation between IGLS.L and XBI shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLS.L vs. XBI — Ранг доходности на риск
IGLS.L
XBI
Сравнение IGLS.L c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLS.L | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 7.26 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 19.76 | -14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLS.L и XBI
Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки XBI в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и XBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLS.L | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -59.49% | +49.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -8.55% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | -32.52% | +30.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -49.04% | +40.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.54% | -59.49% | +49.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -20.73% | +20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -18.45% | +17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 3.14% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLS.L и XBI
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 0.66%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLS.L | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 10.04% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 19.68% | -17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 24.95% | -22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 30.89% | -28.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 31.59% | -29.41% |
Сравнение комиссий IGLS.L и XBI
IGLS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLS.L и XBI
Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности XBI в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.97% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.33% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IGLS.L and XBI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.
IGLS.L is categorized as European Government Bonds, while XBI is Health & Biotech Equities. IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IGLS.L and 0.35% for XBI.
Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и XBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор