Сравнение IGLS.L с VTHRX
IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both funds - IGLS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IGLS.L returned 0.91%/yr vs 9.52%/yr for VTHRX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IGLS.L charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.
Доходность
Сравнение доходности IGLS.L и VTHRX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLS.L торгуется в GBP, в то время как VTHRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTHRX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции IGLS.L уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 0.91% против 9.52% соответственно.
IGLS.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 0.91%
VTHRX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам IGLS.L и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.53% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.44% | -1.68% | 1.48% | 1.05% | 0.14% | -0.38% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 6.97% | 7.97% | 12.36% | 10.43% | -6.33% | 12.42% | 10.76% | 16.47% | -0.27% | 5.27% |
Correlation
The correlation between IGLS.L and VTHRX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | -0.00 |
The correlation between IGLS.L and VTHRX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLS.L vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
IGLS.L
VTHRX
Сравнение IGLS.L c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLS.L | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.75 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 13.50 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLS.L и VTHRX
Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и VTHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLS.L | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -26.52% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -4.86% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | -12.88% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -12.88% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.54% | -17.59% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.07% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -3.80% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.35% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLS.L и VTHRX
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLS.L | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.95% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 6.14% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 7.85% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 9.56% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 11.81% | -9.63% |
Сравнение комиссий IGLS.L и VTHRX
IGLS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLS.L и VTHRX
Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VTHRX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.97% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.78% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
IGLS.L and VTHRX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и VTHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор