PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLS.L с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLS.L и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLS.L торгуется в GBP, в то время как VTHRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTHRX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции IGLS.L уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 0.91% против 9.52% соответственно.


IGLS.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.13%
3 года*
4.62%
5 лет*
1.36%
10 лет*
0.91%

VTHRX

1 день
1.27%
1 месяц
-0.13%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.81%
1 год
18.92%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLS.L и VTHRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
0.53%5.26%2.65%4.19%-4.44%-1.68%1.48%1.05%0.14%-0.38%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
6.97%7.97%12.36%10.43%-6.33%12.42%10.76%16.47%-0.27%5.27%

Correlation

The correlation between IGLS.L and VTHRX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.00

The correlation between IGLS.L and VTHRX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

IGLS.L vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLS.L
Ранг доходности на риск IGLS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLS.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLS.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLS.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLS.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLS.L c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGLS.LVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.75

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

13.50

-8.38

IGLS.L vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLS.L на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VTHRX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLS.L и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLS.L и VTHRX

Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и VTHRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLS.LVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-26.52%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-4.86%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.95%

-12.88%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-12.88%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.54%

-17.59%

+8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.07%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-3.80%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.35%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLS.L и VTHRX

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLS.LVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

2.95%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

6.14%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

7.85%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

9.56%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

11.81%

-9.63%

Сравнение комиссий IGLS.L и VTHRX

IGLS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLS.L и VTHRX

Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VTHRX в 3.78%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
3.97%3.88%3.67%1.62%0.30%0.25%0.53%0.46%0.33%0.53%0.88%0.48%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
3.78%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы


IGLS.L and VTHRX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор