PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLS.L с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLS.L с NVDA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IGLS.L returned 0.91%/yr vs 68.81%/yr for NVDA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IGLS.L и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLS.L торгуется в GBP, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции IGLS.L уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 0.91% против 68.81% соответственно.

IGLS.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.13%
3 года*
4.62%
5 лет*
1.36%
10 лет*
0.91%

NVDA

1 день
0.24%
1 месяц
-9.39%
С начала года
10.72%
6 месяцев
17.09%
1 год
46.53%
3 года*
67.68%
5 лет*
64.82%
10 лет*
68.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLS.L и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		0.53%5.26%2.65%4.19%-4.44%-1.68%1.48%1.05%0.14%-0.38%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.72%29.02%175.99%222.07%-44.35%127.62%115.77%70.21%-26.71%66.25%

Correlation

The correlation between IGLS.L and NVDA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с IGLS.L:
IGLS.L с IGLT.LIGLS.L с VAGS.LIGLS.L с VGOV.LIGLS.L с IBTGIGLS.L с IGSBIGLS.L с IBTS.LIGLS.L с GBPG.L
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

IGLS.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLS.L
Ранг доходности на риск IGLS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLS.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLS.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLS.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLS.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLS.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGLS.LNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.26

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.83

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.16

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

4.65

+0.47

IGLS.L vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLS.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLS.L и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLS.L и NVDA

Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки NVDA в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLS.LNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-79.51%

+69.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-20.42%

+18.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.95%

-39.34%

+37.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-59.90%

+51.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.54%

-59.90%

+50.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-12.88%

+12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-28.42%

+27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

9.48%

-8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLS.L и NVDA

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 0.66%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLS.LNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

13.05%

-12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

25.92%

-24.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

35.04%

-33.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

50.60%

-47.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

49.45%

-47.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLS.L и NVDA

Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		3.97%3.88%3.67%1.62%0.30%0.25%0.53%0.46%0.33%0.53%0.88%0.48%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

IGLS.L and NVDA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор