Сравнение IGLN.L с IAU
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IAU (iShares Gold Trust) are both Gold funds from iShares tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 13.42%/yr vs 12.97%/yr for IAU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLN.L имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции IAU немного отстают с 12.97%.
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
IAU
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
IAU iShares Gold Trust | 0.06% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and IAU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between IGLN.L and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
IGLN.L
IAU
Сравнение IGLN.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLN.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.42 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 3.60 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLN.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.82 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и IAU
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -45.14% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -20.04% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -20.04% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -20.93% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.15% | -21.82% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -20.04% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -15.97% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 7.89% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и IAU
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.64% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 23.33% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 26.67% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.01% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.94% | -0.40% |
Сравнение комиссий IGLN.L и IAU
И IGLN.L, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и IAU
Ни IGLN.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and IAU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.
Both ETFs track LBMA Gold Price.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор