Сравнение IGLN.L с GLDM
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds - IGLN.L tracks the LBMA Gold Price while GLDM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLN.L returned 18.61%/yr vs 17.81%/yr for GLDM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.06%.
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
GLDM
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLN.L и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | 1.66% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.06% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and GLDM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between IGLN.L and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. GLDM — Ранг доходности на риск
IGLN.L
GLDM
Сравнение IGLN.L c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLN.L | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.43 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 3.63 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLN.L | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.99 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и GLDM
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -21.63% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -20.00% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -20.00% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -20.92% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -20.00% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -6.23% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 7.86% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и GLDM
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.65% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 23.31% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 26.65% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.97% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 16.90% | -1.36% |
Сравнение комиссий IGLN.L и GLDM
IGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и GLDM
Ни IGLN.L, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and GLDM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IGLN.L and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор