PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLN.L с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLN.L и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLN.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.06%.


IGLN.L

1 день
0.68%
1 месяц
-4.75%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.00%
1 год
33.05%
3 года*
31.55%
5 лет*
18.61%
10 лет*
13.42%

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
28.49%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLN.L и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
3.70%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%1.66%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between IGLN.L and GLDM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.80

The correlation between IGLN.L and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold ETC

SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

IGLN.L vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLN.L c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLN.LGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.43

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

3.63

+1.16

IGLN.L vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLN.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLN.L и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLN.LGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.07

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.99

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.99

-0.53

Просадки

Сравнение просадок IGLN.L и GLDM

Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и GLDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLN.LGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.24%

-21.63%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-20.00%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-20.00%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-20.92%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-20.00%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-6.23%

-13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

7.86%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLN.L и GLDM

iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLN.LGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.65%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

23.31%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

26.65%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.97%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

16.90%

-1.36%

Сравнение комиссий IGLN.L и GLDM

IGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLN.L и GLDM

Ни IGLN.L, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IGLN.L and GLDM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.

IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IGLN.L and 0.10% for GLDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор