Сравнение IGLN.L с DBC
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 12.45%/yr vs 8.27%/yr for DBC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.68%. За последние 10 лет акции IGLN.L превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 12.45% против 8.27% соответственно.
IGLN.L
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 12.45%
DBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 27.68%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.16% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.68% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and DBC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. DBC — Ранг доходности на риск
IGLN.L
DBC
Сравнение IGLN.L c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLN.L | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.48 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 9.64 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и DBC
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -76.36% | +31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -9.91% | -13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -13.82% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -27.34% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -41.71% | +18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.43% | -26.14% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -46.19% | +26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 3.57% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и DBC
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.20% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 16.11% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 18.94% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 19.22% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.82% | -2.19% |
Сравнение комиссий IGLN.L и DBC
IGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и DBC
IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and DBC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
IGLN.L is categorized as Gold, while DBC is Commodities. IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for IGLN.L and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор