PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLN.L с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLN.L с ACWV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 12.45%/yr vs 7.48%/yr for ACWV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности IGLN.L и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLN.L показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции IGLN.L превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 12.45% против 7.48% соответственно.

IGLN.L

1 день
3.37%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-1.54%
1 год
23.07%
3 года*
29.33%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.45%

ACWV

1 день
0.34%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.95%
1 год
5.56%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLN.L и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-2.16%64.93%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.30%-1.33%11.69%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.88%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between IGLN.L and ACWV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.11

The correlation between IGLN.L and ACWV shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с SPY
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

IGLN.L vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLN.L c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGLN.LACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.62

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.91

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.76

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

2.31

+0.96

IGLN.L vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLN.L на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLN.L и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLN.L и ACWV

Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLN.LACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-28.82%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-6.37%

-16.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-7.56%

-15.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-18.14%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

-28.82%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.43%

-2.42%

-18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-3.11%

-16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

2.10%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLN.L и ACWV

iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLN.LACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

2.18%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.45%

5.63%

+16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.45%

7.80%

+17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

10.23%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

12.30%

+3.33%

Сравнение комиссий IGLN.L и ACWV

IGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLN.L и ACWV

IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.03%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGLN.L and ACWV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ACWV.

IGLN.L is categorized as Gold, while ACWV is Large Cap Blend Equities. IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.12% for IGLN.L and 0.20% for ACWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор