PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLGX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLGX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLGX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLGX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		-2.71%17.39%17.49%24.47%-28.14%23.11%26.62%34.96%-1.70%32.23%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции IGLGX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 12.41% против 9.93% соответственно.

IGLGX

1 день
3.69%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.73%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.26%
10 лет*
12.41%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Global Equity Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с IGLGX:
IGLGX с FSPGXIGLGX с CSP1.LIGLGX с GLDIGLGX с CBALXIGLGX с ARTHXIGLGX с CMTFXIGLGX с CAEIX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий IGLGX и GMGEX

IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

IGLGX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLGX
Ранг доходности на риск IGLGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLGX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLGXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.94

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.63

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.59

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

11.30

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLGX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLGX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLGX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLGXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.94

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.18

Корреляция

Корреляция между IGLGX и GMGEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLGX и GMGEX

Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		9.52%9.26%6.61%4.42%0.00%9.10%8.52%2.98%11.20%0.42%0.00%0.01%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок IGLGX и GMGEX

Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLGXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-58.47%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.62%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.73%

-28.58%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-34.98%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-6.81%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-16.84%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.66%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLGX и GMGEX

Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLGXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

6.09%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

9.78%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

15.72%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

14.74%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

16.02%

+2.49%