PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLGX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLGX с GCCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGLGX (Columbia Select Global Equity Fund) and GCCHX (GMO Climate Change Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, IGLGX returned 9.84%/yr vs 3.71%/yr for GCCHX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLGX charges 1.25%/yr vs 0.77%/yr for GCCHX.

Доходность

Сравнение доходности IGLGX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLGX показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 27.68%.

IGLGX

1 день
-0.04%
1 месяц
5.26%
С начала года
15.46%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.87%
3 года*
20.31%
5 лет*
9.84%
10 лет*
14.12%

GCCHX

1 день
-0.90%
1 месяц
4.26%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.65%
1 год
80.76%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLGX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		15.46%17.39%17.49%24.47%-28.14%23.11%26.62%34.96%-1.70%17.79%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		27.68%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Correlation

The correlation between IGLGX and GCCHX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г.

0.64

The correlation between IGLGX and GCCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Global Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с IGLGX:
IGLGX с FSPGXIGLGX с CSP1.LIGLGX с GLDIGLGX с CBALXIGLGX с ARTHXIGLGX с GSFTXIGLGX с SLMCX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с GQRIXGCCHX с GPGOXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIX

Доходность на риск

IGLGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLGX
Ранг доходности на риск IGLGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLGXGCCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.47

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
4.16

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

6.93

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

22.54

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLGX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLGX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLGX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLGXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.47

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.14

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IGLGX и GCCHX

Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и GCCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLGXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-54.32%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.76%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-52.03%

+33.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.73%

-54.32%

+18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.90%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-13.91%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.61%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLGX и GCCHX

Текущая волатильность для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) составляет 4.97%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLGXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.54%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

16.28%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

23.58%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

26.96%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

25.15%

-6.52%

Сравнение комиссий IGLGX и GCCHX

IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLGX и GCCHX

Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности GCCHX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.18%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		8.02%9.26%6.61%4.42%0.00%9.10%8.52%2.98%11.20%0.42%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IGLGX and GCCHX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCCHX has higher volatility (6.54%) compared to IGLGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, IGLGX dropped -60.11% vs GCCHX's -54.32%.

GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLGX и GCCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор