PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLGX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLGX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLGX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLGX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		-2.71%17.39%17.49%24.47%-28.14%23.11%26.62%34.96%-1.70%17.79%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

IGLGX

1 день
3.69%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.73%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.26%
10 лет*
12.41%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Global Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с IGLGX:
IGLGX с FSPGXIGLGX с CSP1.LIGLGX с GLDIGLGX с CBALXIGLGX с ARTHXIGLGX с CMTFXIGLGX с CAEIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий IGLGX и GCCHX

IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

IGLGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLGX
Ранг доходности на риск IGLGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLGXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.55

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.20

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

4.57

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

16.21

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLGX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLGX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLGX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLGXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.55

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между IGLGX и GCCHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLGX и GCCHX

Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		9.52%9.26%6.61%4.42%0.00%9.10%8.52%2.98%11.20%0.42%0.00%0.01%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLGX и GCCHX

Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLGXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-54.32%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-14.89%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.73%

-54.32%

+18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-9.81%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-14.11%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.20%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLGX и GCCHX

Текущая волатильность для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) составляет 8.28%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLGXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

9.28%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

17.44%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

27.93%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

26.92%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

25.23%

-6.72%