Сравнение IGLGX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLGX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLGX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | -6.17% | 17.39% | 17.49% | 24.47% | -28.14% | 23.11% | 26.62% | 34.96% | -1.70% | 32.23% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLGX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции IGLGX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 12.01% против 9.81% соответственно.
IGLGX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 12.01%
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLGX и COSZX
IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
IGLGX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
IGLGX
COSZX
Сравнение IGLGX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLGX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.77 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.27 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.33 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 9.03 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLGX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.77 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.20 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IGLGX и COSZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLGX и COSZX
Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности COSZX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | 9.87% | 9.26% | 6.61% | 4.42% | 0.00% | 9.10% | 8.52% | 2.98% | 11.20% | 0.42% | 0.00% | 0.01% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IGLGX и COSZX
Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLGX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -63.37% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -11.76% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -25.77% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -43.40% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -10.89% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -18.03% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.04% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLGX и COSZX
Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Columbia Overseas Value Fund (COSZX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLGX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.37% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 10.10% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 16.05% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 15.74% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.43% | +1.05% |