Сравнение IGLD с SLVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP).
IGLD и SLVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. SLVP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и SLVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и SLVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF | 8.23% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -13.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 8.23%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
SLVP
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -20.51%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 154.54%
- 3 года*
- 49.80%
- 5 лет*
- 20.67%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и SLVP
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.
Доходность на риск
IGLD vs. SLVP — Ранг доходности на риск
IGLD
SLVP
Сравнение IGLD c SLVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | SLVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.88 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.89 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 4.54 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 15.20 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.88 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.49 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.10 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и SLVP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и SLVP
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности SLVP в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF | 1.64% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и SLVP
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SLVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -80.47% | +61.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -33.57% | +16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -55.36% | +36.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -21.93% | +11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -47.12% | +42.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 10.02% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и SLVP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 10.62%, в то время как у iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 18.29% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 45.15% | -23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 54.07% | -30.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 42.42% | -27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 42.46% | -27.60% |