PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLD и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и SLVP


2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF
8.23%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-13.58%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 8.23%.


IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*

SLVP

1 день
4.60%
1 месяц
-20.51%
С начала года
8.23%
6 месяцев
36.85%
1 год
154.54%
3 года*
49.80%
5 лет*
20.67%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

iShares MSCI Global Silver Miners ETF

Сравнение комиссий IGLD и SLVP

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.


Доходность на риск

IGLD vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLDSLVPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.88

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.89

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

4.54

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

15.20

-5.56

IGLD vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLDSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.88

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.49

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.10

+0.96

Корреляция

Корреляция между IGLD и SLVP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и SLVP

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности SLVP в 1.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF
1.64%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и SLVP

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SLVP.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLDSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-80.47%

+61.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-33.57%

+16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-55.36%

+36.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-21.93%

+11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-47.12%

+42.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

10.02%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и SLVP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 10.62%, в то время как у iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLDSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

18.29%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

45.15%

-23.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

54.07%

-30.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

42.42%

-27.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

42.46%

-27.60%