PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLD с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. IGLD is actively managed, while SLVP is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 13.02%/yr vs 15.97%/yr for SLVP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности IGLD и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 2.25%.

IGLD

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.33%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.53%
3 года*
23.01%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD и SLVP

2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		1.69%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-13.58%

Correlation

The correlation between IGLD and SLVP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.68

The correlation between IGLD and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

IGLD vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLDSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.12

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.40

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.36

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

8.53

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLDSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.12

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.38

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.09

+0.85

Просадки

Сравнение просадок IGLD и SLVP

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLDSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-80.47%

+61.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-33.57%

+16.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-33.57%

+16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-54.78%

+36.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.16%

-26.25%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-46.82%

+41.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

13.18%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и SLVP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 5.12%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLDSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

17.59%

-12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

43.22%

-22.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

53.06%

-29.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

42.76%

-27.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

42.24%

-27.24%

Сравнение комиссий IGLD и SLVP

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и SLVP

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности SLVP в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.92%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IGLD and SLVP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -18.59% vs SLVP's -80.47%.

On 5-year performance, SLVP leads with 15.97% vs 13.02% for IGLD. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLVP has performed better with a 15.97% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 1.74% for SLVP.

IGLD is categorized as Precious Metals, while SLVP is Silver. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор