Сравнение IGLD с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Silver Trust (SLV).
IGLD и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и SLV
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IGLD vs. SLV — Ранг доходности на риск
IGLD
SLV
Сравнение IGLD c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.16 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.23 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.82 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 8.70 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.16 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.69 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.25 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и SLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и SLV
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и SLV
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -76.28% | +57.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -42.45% | +24.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -42.45% | +23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -35.47% | +24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -44.76% | +39.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 13.77% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и SLV
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 10.62%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 16.96% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 57.27% | -36.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 57.07% | -33.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 35.27% | -20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 31.35% | -16.49% |