Сравнение IGLD с SIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Global X Silver Miners ETF (SIL).
IGLD и SIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. SIL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и SIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 11.66% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -8.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 11.66%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 31.12%
- 1 год
- 141.36%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и SIL
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.
Доходность на риск
IGLD vs. SIL — Ранг доходности на риск
IGLD
SIL
Сравнение IGLD c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.86 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.86 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 4.23 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 14.49 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.86 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.50 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.15 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и SIL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и SIL
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности SIL в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.06% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и SIL
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -82.99% | +64.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -32.91% | +15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -55.63% | +37.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -20.99% | +10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -51.78% | +46.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 9.62% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и SIL
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 10.62%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 18.02%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 18.02% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 42.64% | -21.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 49.82% | -26.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 38.63% | -23.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 39.75% | -24.89% |