Сравнение IGLD с FGDL
IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both Precious Metals funds. IGLD is actively managed, while FGDL is passively managed. Over the past 3 years, IGLD returned 23.01%/yr vs 31.32%/yr for FGDL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 2.43%.
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -1.33% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 2.43% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
Correlation
The correlation between IGLD and FGDL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between IGLD and FGDL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. FGDL — Ранг доходности на риск
IGLD
FGDL
Сравнение IGLD c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.66 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 4.03 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и FGDL
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -19.23% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -19.23% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -19.23% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -18.16% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -3.83% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 7.88% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и FGDL
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 5.12%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.61% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 23.18% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 26.78% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 19.03% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 19.03% | -4.03% |
Сравнение комиссий IGLD и FGDL
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и FGDL
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IGLD and FGDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGDL has higher volatility (5.61%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -18.59% vs FGDL's -19.23%.
On 3-year performance, FGDL leads with 31.32% vs 23.01% for IGLD. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.32% return vs 23.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for FGDL.
They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.15% for FGDL.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор