Сравнение IGLD с FGDL

С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 10.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IGLD и FGDL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и FGDL.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.